Cómo utilizar racionalmente las estrategias cuantitativas de selección de acciones de los fondos de capital privado
La definición de selección de acciones cuantitativa
En pocas palabras, la selección de acciones cuantitativa consiste en utilizar métodos cuantitativos para construir un modelo y luego seleccionar una cartera de acciones, con la esperanza de que la cartera de acciones pueda obtener una inversión que supere la tasa de retorno de referencia.
¿Por qué la selección cuantitativa de acciones puede generar dinero?
Debido a que el mercado de acciones A no es particularmente eficiente, en un mercado ineficiente, los modelos cuantitativos pueden captar y procesar oportunidades de microcomercio en el mercado mucho mejor que el cerebro humano. Es necesario descubrir muchas oportunidades irracionales y diversas oportunidades de arbitraje en el mercado a través de una gran cantidad de estadísticas y extracción de datos.
Por otro lado, la estrategia de selección de acciones cuantitativa, debido a su operación programada, tiene las características de disciplina, objetividad, precisión y puntualidad, y puede aprovechar mejor las oportunidades del mercado y no será influenciada por otros. Debido a la influencia de factores emocionales, las oportunidades comerciales se descubren y ejecutan más rápido que el juicio humano. Además, la selección cuantitativa de acciones se basa en la extracción de datos y la selección de acciones modelo, por lo que la cartera de inversiones puede contener cientos de acciones al mismo tiempo y puede negociarse con alta frecuencia, lo que puede diversificar los riesgos y aumentar los rendimientos.
¿Cuáles son las características de riesgo de la selección cuantitativa de acciones?
Primero, estrategia de mercado neutral
Para la estrategia de mercado neutral, el objetivo principal es seleccionar una cartera de acciones con un alfa alto mediante una selección cuantitativa de acciones y cobertura de futuros sobre índices bursátiles. Esto elimina el riesgo de mercado de la cartera de acciones y obtiene rendimientos alfa puros. Por lo tanto, en circunstancias normales, la estrategia neutral es una estrategia de inversión relativamente estable, con menores riesgos de retroceso, fluctuaciones suaves y caídas máximas más pequeñas que los productos alcistas de acciones puras.
En segundo lugar, la estrategia de mejora del índice
La actual estrategia de mejora del índice convencional en el mercado se deriva principalmente de la estrategia original de mercado neutral. Para mejorar la eficiencia del uso del capital y luchar por obtener mayores rendimientos, se eliminó la parte de cobertura de los futuros sobre índices bursátiles en la estrategia de mercado neutral y se construyó directamente una cartera puramente larga de acciones. El método de selección de acciones cuantitativa se utiliza para seleccionar una canasta de acciones, rastrear el índice y controlar el error de seguimiento. El objetivo es obtener rendimientos superiores al índice de mercado asumiendo riesgos de mercado, no sólo los rendimientos alfa puros proporcionados por la estrategia neutral, sino también los rendimientos que aporta el propio mercado.
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