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¿Qué significa arbitraje de cobertura?

Pregunta 1: ¿Qué significa el arbitraje de cobertura en el comercio al contado? Compre en largo, compre en largo, venda en largo, venda poco, venda en corto. Es así de simple.

Pregunta 2: ¿Qué es el arbitraje de cobertura? La denominada cobertura se refiere a comprar hacia arriba y hacia abajo al mismo precio. No importa si sube o baja, no habrá pérdida, solo se deducirán los gastos de gestión.

Pregunta 3: Arbitraje de cobertura 1. ¿Qué es el arbitraje? ¿Qué es la cobertura? El arbitraje suele referirse a comprar un activo físico o activo financiero a un precio más bajo y venderlo a un precio más alto si tiene dos precios (en el mismo mercado o en mercados diferentes), obteniendo así rentabilidades libres de riesgo. El arbitraje es el acto de obtener ganancias corrigiendo anomalías en los precios o rendimientos del mercado. Las situaciones anormales suelen referirse al comportamiento de diferencias significativas de precios para un mismo producto en diferentes mercados, es decir, el arbitraje, que significa comprar barato y vender caro, haciendo que el precio regrese al nivel de equilibrio. El arbitraje normalmente implica tomar una posición en un mercado o instrumento financiero y luego tomar una posición en otro mercado o instrumento financiero para compensar la posición anterior. Una vez que el precio vuelve al nivel de equilibrio, la posición se puede cerrar para obtener ganancias. La cobertura es cuando una inversión reduce deliberadamente el riesgo de otra inversión. Esta es una forma de reducir el riesgo comercial y al mismo tiempo obtener ganancias de sus inversiones. La cobertura general consiste en realizar dos transacciones al mismo tiempo, ambas relacionadas con el mercado, en direcciones opuestas, con el mismo monto y con equilibrio. La correlación de mercado se refiere a la identidad de la oferta y la demanda del mercado que afecta los precios de dos productos básicos. Si la relación entre oferta y demanda cambia, afectará los precios de ambos productos al mismo tiempo y los precios cambiarán en la misma dirección. Dirección opuesta significa que las direcciones de compra y venta de dos transacciones son opuestas, de modo que no importa en qué dirección se mueva el precio, una siempre obtendrá ganancias y la otra perderá. Por supuesto, para proteger el capital, las cantidades de las dos transacciones deben determinarse de acuerdo con la magnitud de sus respectivos cambios de precios, de modo que las cantidades sean aproximadamente las mismas. 2. ¿Cuál es la diferencia entre arbitraje y cobertura? Por definición, el arbitraje y la cobertura tienen la naturaleza de "comprar fuerte y vender débil". La cobertura es más amplia. En cierto sentido, el arbitraje es también una especie de cobertura. El arbitraje se trata más de "corregir los errores inherentes y la irracionalidad del mercado y devolverlo a la racionalidad". A menudo es similar al comercio "contratendencia", que generalmente requiere una alta correlación entre los productos de arbitraje, es decir, subir y bajar al mismo tiempo, obteniendo ganancias relativas. Por ejemplo, recientemente, el aceite de soja estuvo corto y el aceite de palma estuvo largo. El aceite de soja y el aceite de palma subieron y bajaron al mismo tiempo, pero el aceite de palma subió más, por lo que el arbitraje generó ganancias. Dejando de lado la parte del arbitraje, la cobertura es generalmente una transacción de compra fuerte y venta débil. Es una transacción de "tendencia" que no existe correlación entre variedades y sólo se requiere la fuerza de las fluctuaciones. Por ejemplo, las personas que tienen posiciones largas en cobre y cortas en algodón están cubriendo este año. Sin una alta correlación, el riesgo sistémico generalmente no se puede evitar, es decir, ambas variedades pueden ganar o perder dinero. 3. ¿Cuál es el papel de la cobertura de arbitraje? 1. El riesgo se reduce considerablemente, por lo que casi no hay riesgo. 2. Es propicio para promover la mejora del mercado. 3. Adecuado para inversores con baja tolerancia al riesgo y grandes cantidades de capital.

Pregunta 4: ¿Qué significa arbitraje de cobertura de oro al contado? El arbitraje generalmente se refiere al comportamiento comercial en el que los participantes del mercado de futuros utilizan las diferencias de precios entre diferentes meses, diferentes mercados y diferentes productos básicos para comprar y vender dos tipos diferentes de contratos de futuros al mismo tiempo para obtener ganancias por riesgo. Es una forma especial de especulación de futuros que enriquece y desarrolla el contenido de la especulación de futuros, haciendo que la especulación de futuros no sólo se limite a cambios laterales en el precio absoluto de los contratos de futuros, sino que también recurra a cambios laterales en los precios relativos de los contratos de futuros.

1. Formas de arbitraje

(1) Arbitraje de período: El arbitraje de período se refiere al establecimiento de arbitraje de período en diferentes meses de contrato del mismo producto de futuros por parte del mismo miembro o inversionista para el propósito de ganar diferencias de precio. Un método para cerrar posiciones comerciales con la misma cantidad y dirección opuesta en forma de cobertura o entrega. El arbitraje intertemporal es el tipo más utilizado de operación de cobertura con fines de lucro. En la práctica, se divide en diferencial alcista, arbitraje de mercado bajista y arbitraje mariposa.

(2) Arbitraje entre mercados: incluido el arbitraje del mismo producto en diferentes mercados nacionales y extranjeros, arbitraje en el mercado al contado, etc. ;

(3) Arbitraje entre productos básicos: las actividades de arbitraje aprovechan principalmente la diferencia en la comparación de poder entre productos altamente relacionados (como sustitutos, materias primas, productos transformados).

2. Definición de cobertura

Existen muchos tipos de cobertura, y la intención original es una operación bidireccional. La cobertura económica tiene como objetivo preservar el valor.

La cobertura en el comercio de importación y exportación significa que para evitar pérdidas económicas directas o indirectas causadas por la apreciación de la moneda extranjera, los importadores y exportadores compran moneda extranjera en el mercado de divisas, y el monto de la compra es equivalente a la moneda extranjera que deben pagar. comprar bienes importados; cobertura de futuros La cobertura se refiere al comportamiento de un cliente que compra (vende) un contrato de futuros y luego vende (compra) un contrato de futuros con el mismo mes de entrega que el producto original para compensar la entrega de bienes al contado. Los puntos clave son que los meses son los mismos, las direcciones son opuestas y las cantidades son las mismas.

3. Cobertura y arbitraje

El arbitraje es un concepto de sentido común en los libros de texto de finanzas o inversión modernos. Desde la perspectiva de los propósitos de los comerciantes, el arbitraje se refiere a arbitrar la diferencia de precios de productos comerciales homogéneos o fuertemente correlacionados con diferentes precios; desde la perspectiva del comportamiento de los comerciantes, el arbitraje se refiere a la compra y venta de productos homogéneos o fuertemente correlacionados al mismo tiempo; Para evitar riesgos sistémicos variedades comerciales relacionadas, esto es cobertura.

De hecho, no existe una diferencia conceptual entre la base fáctica del arbitraje de cobertura y el camino del "retorno del valor" en el que se basa la inversión en valor, pero sí hay una diferencia esencial en la forma de evitar riesgos.

Pregunta 5: En el comercio al contado, ¿qué es el arbitraje de cobertura de posición AB? Según el sitio web oficial, Qianhai Rongheng Petroleum pec178, el método de arbitraje en metales preciosos consiste en actuar como agente en dos plataformas y realizar pedidos al mismo tiempo, uno para comprar y el otro para comprar. Después de alcanzar el punto satisfactorio, la posición se cerrará al mismo tiempo. Esta es la pérdida de tarifas de manipulación. En pocas palabras, el arbitraje de cobertura significa que debe haber una diferencia de precio entre dos variedades. En la operación bidireccional, la única pérdida es la tarifa de manipulación y la ganancia es la diferencia de precio.

Pregunta 6: La diferencia entre cobertura y arbitraje La cobertura y el arbitraje son conceptos de sentido común en los libros de texto modernos sobre finanzas o inversión. Desde la perspectiva de los propósitos de los comerciantes, el arbitraje se refiere a arbitrar la diferencia de precios de productos comerciales homogéneos o fuertemente correlacionados con diferentes precios; desde la perspectiva del comportamiento de los comerciantes, el arbitraje se refiere a la compra y venta de productos homogéneos o fuertemente correlacionados al mismo tiempo; Para evitar riesgos sistémicos variedades comerciales relacionadas, esto es cobertura. De hecho, no existe una diferencia conceptual entre la base fáctica del arbitraje de cobertura y el camino del "retorno del valor" en el que se basa la inversión en valor, pero sí hay una diferencia esencial en la forma de evitar riesgos.

Pregunta 7: ¿Cómo hacer cobertura y arbitraje? La cobertura y el arbitraje significan que usted debe vigilar la harina de soja y la harina de colza en cualquier momento. Cuando la diferencia de precio entre las dos se reduce a menos de 400. ¡Bajo técnico para arbitrar, comprar harina de soja y vender harina de colza!

Pregunta 8: ¿Cómo entender el arbitraje y la cobertura? ¿Cuál es la diferencia entre arbitraje y cobertura? En finanzas, el arbitraje se define como el acto de comprar y vender simultáneamente o vender y comprar el mismo o sustancialmente el mismo valor en dos mercados diferentes a precios favorables.

La cobertura es cuando una inversión reduce deliberadamente el riesgo de otra inversión. Esta es una forma de reducir el riesgo comercial y al mismo tiempo obtener ganancias de sus inversiones.

El arbitraje es un uso activo de oportunidades en el mecanismo para obtener ganancias, mientras que la cobertura se trata más de controlar los riesgos.

Pregunta 9: ¿Cuál es el arbitraje de cobertura de la posición AB? El método de arbitraje de cobertura de posiciones AB se refiere a dos plataformas comerciales, cada plataforma tiene una cuenta de cliente o hay una cuenta de cliente en el sistema comercial back-end de dos miembros integrales diferentes de la misma plataforma comercial. Estos dos clientes realizaron pedidos al mismo tiempo, con el mismo o básicamente el mismo precio. Uno abrió una posición A para comprar, el otro abrió una posición B para comprar y luego cerró las posiciones al mismo tiempo para obtener ganancias. .

¿Cómo ganar dinero así? En primer lugar, la plataforma del agente debe ser una plataforma para posiciones inversas o donaciones, y el rango de fluctuación debe ser lo suficientemente grande. Una plataforma que genera pérdidas puede obtener pérdidas (según el tamaño de la posición) y la tarifa de manejo de la posición = ganancia.

Pregunta 10: ¿Cómo operar un arbitraje de cobertura libre de riesgos? La llamada transacción de arbitraje de cobertura libre de riesgo tiene como objetivo cubrir riesgos. Por un lado, puede aprovechar las características de diferentes plataformas, como el comercio con regalos o posiciones, y por otro lado, puede aprovechar las fortalezas y debilidades de las variedades comerciales para desviarse de los indicadores. En resumen, puede sobrevivir más tiempo en el mercado eligiendo un método de negociación de arbitraje de bajo riesgo. Si está interesado, puede agregar la falda 76I5I67I.