¿Qué significa arbitraje? ¿Puedes dar un ejemplo? Gracias

1. El objetivo fundamental del arbitraje es obtener beneficios sin riesgo.

El arbitraje también se denomina comercio de diferenciales. El arbitraje se refiere a la compra o venta de un determinado contrato de comercio electrónico y al mismo tiempo se vende o compra otro contrato relacionado.

El arbitraje, también conocido como arbitraje, suele referirse a la compra a un precio más bajo y a un precio más alto cuando un determinado activo físico o activo financiero (en el mismo mercado o en diferentes mercados) tiene dos precios de venta. a un precio para obtener rentabilidades sin riesgo.

El arbitraje se refiere a intentar obtener beneficios aprovechando las diferencias de precios de los mismos o similares productos financieros en diferentes mercados o en diferentes formas.

2. Ejemplo:

Las manzanas en el mercado A se venden a 10 yuanes el kilogramo y las manzanas en el mercado B se venden a 15 yuanes el kilogramo. Puedes comprar manzanas en A y venderlas. en B. De esta manera, no tienes ningún problema.

Bolsa de Metales Preciosos de Tianjin, cotización de la plata **** yuanes/kg, un lote de 1 kilogramo, 15 kilogramos;

Bolsa del Oro de Shanghai, cotización de la plata T+D **** Yuan/kilogramo, un lote equivale a 1 kilogramo;

Generalmente, la plata T+D es aproximadamente 180-200 más alta que la plata Tianjin (conocida como plata Tiantong);

Todos usan un lote de operación de 1 kilogramo,

Cuando la plata T+D es 100 más alta que Tianjin Silver, vaya en largo en plata T+D y corto en Tiantong Silver;

Cuando la plata T+D es más alto que Tianjin Silver Cuando el precio llega a 200, vaya en corto en plata T+D y en largo en Tiantong Silver;

Esta es una idea operativa general si el costo es relativamente bajo, puede tener una. gran espacio operativo.

Aunque el comercio de arbitraje supone en teoría un riesgo menor que el comercio unilateral, su riesgo no puede subestimarse. Tomando como ejemplo el arbitraje de diferenciales de acciones, aunque el riesgo del comercio de arbitraje de diferenciales de acciones es generalmente muy bajo, todavía existe la posibilidad de que se produzcan cambios extremos de precios que aumentarán significativamente el riesgo, especialmente durante los períodos en que las crisis financieras conducen a una mayor volatilidad de los precios. Si se ocupa demasiado margen y el apalancamiento es demasiado grande, es fácil que se produzca un margen insuficiente cuando los precios fluctúan violentamente.

Precisamente debido a diversos riesgos prácticos, las operaciones de arbitraje no pueden llevarse a cabo plenamente en algunos mercados. Los factores que impiden que el arbitraje se lleve a cabo plenamente se denominan colectivamente "factores limitantes del arbitraje".

El comercio de arbitraje se puede dividir en dos tipos:

El primero es el arbitraje al contado, es decir, el arbitraje entre futuros y al contado.

El segundo es el arbitraje de futuros; Arbitrar las diferencias de precios entre diferentes meses en el mercado, entre diferentes variedades y entre diferentes mercados se denomina negociación de diferenciales. Dependiendo de los objetos operativos, el comercio de diferenciales se puede dividir en tres tipos: arbitraje intertemporal, arbitraje entre variedades y arbitraje entre mercados.

Materiales de referencia: Enciclopedia Baidu - Arbitraje Enciclopedia Baidu - Comercio de arbitraje