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?Examen de calificación bancaria junior de 2019 Pregunta 6 de la prueba de gestión de riesgos

Pregunta 6 de la prueba de gestión de riesgos del examen de calificación bancaria junior de 2019

La pregunta de ejemplo ( ) se refiere a la posibilidad de pérdidas causadas por la incertidumbre en las tasas de interés del mercado para los bancos comerciales.

A. Riesgo de tipos de interés

B. Riesgo de tipo de cambio

C. Riesgo bursátil

D. Riesgo de materias primas

『Respuesta correcta』A

『Análisis de respuesta』Esta pregunta examina la definición de riesgo de tasa de interés. El riesgo de tasa de interés se refiere a la posibilidad de que la incertidumbre en los cambios de las tasas de interés del mercado cause pérdidas a los bancos comerciales.

La pregunta de ejemplo ( ) se refiere a la incertidumbre causada por las fluctuaciones del tipo de cambio sobre las pérdidas o ganancias de los activos y pasivos en divisas de los tenedores de divisas o de los operadores de divisas.

A. Riesgo de tasa de interés B. Riesgo de tipo de cambio

C. Riesgo bursátil D. Riesgo de materias primas

『Respuesta correcta』B

 Análisis de respuesta: Esta pregunta examina la definición de riesgo de tipo de cambio. El riesgo de tipo de cambio se refiere a la incertidumbre causada por las fluctuaciones del tipo de cambio en las pérdidas o ganancias de los activos y pasivos en divisas de los tenedores de divisas u operadores de divisas.

La pregunta de ejemplo ( ) se refiere a la incertidumbre de las pérdidas o ganancias causadas por cambios en los precios de las acciones.

A. Riesgo de tipos de interés

B. Riesgo de tipo de cambio

C. Riesgo bursátil

D. Riesgo de materias primas

『Respuesta correcta』C

『Análisis de respuesta』Esta pregunta pone a prueba la definición de riesgo bursátil. El riesgo bursátil se refiere a la incertidumbre de las pérdidas o ganancias resultantes de cambios en los precios de las acciones.

La pregunta de ejemplo ( ) se refiere a la incertidumbre que puede resultar en pérdidas o ganancias debido a cambios en el valor de los contratos de materias primas.

A. Riesgo de tipos de interés

B. Riesgo de tipo de cambio

C. Riesgo bursátil

D. Riesgo de materias primas

『Respuesta correcta』D

『Análisis de respuesta』Esta pregunta examina la definición de riesgo de materias primas. El riesgo de materias primas se refiere a la incertidumbre que puede resultar en pérdidas o ganancias debido a cambios en el valor de los contratos de materias primas.

Pregunta de ejemplo Los siguientes factores que pueden afectar los cambios en las tasas de interés incluyen ( ).

A. Costos operativos B. Expectativas de inflación

C. Ciclo económico D. Precios de los productos agrícolas

E. Niveles de tasas de interés internacionales

> "Respuesta correcta" ABCE

"Análisis de respuestas" Esta pregunta pone a prueba la identificación del riesgo de mercado. Los factores que afectan los cambios en las tasas de interés incluyen principalmente los costos operativos, las expectativas de inflación, las políticas monetarias del banco central, los ciclos económicos, las tasas de interés internacionales, las condiciones del mercado de capitales y otros factores.

La pregunta de ejemplo ( ) se refiere a pérdidas causadas por el incumplimiento de deberes para clientes específicos (como responsabilidades fiduciarias y requisitos de idoneidad) o defectos en la naturaleza o el diseño del producto debido al incumplimiento de las regulaciones pertinentes.

A. Incidentes de fraude interno

B. Incidentes de fraude externo

C. Incidentes del sistema de empleo y seguridad laboral

D. Clientes , productos y eventos de actividad empresarial

『Respuesta correcta』D

『Análisis de respuesta』Esta pregunta examina la definición de sistema de empleo y los incidentes de seguridad en el lugar de trabajo. Los eventos de clientes, productos y actividades comerciales se refieren a pérdidas causadas por el incumplimiento de deberes para clientes específicos (como responsabilidades fiduciarias y requisitos de idoneidad) o defectos de naturaleza o diseño del producto debido al incumplimiento de las regulaciones pertinentes.

La pregunta de ejemplo ( ) se refiere a un evento de pérdida en el que los activos físicos se pierden o destruyen debido a desastres naturales u otros eventos (como ataques terroristas).

A. Incidente de fraude interno

B. Daño a activos físicos

C. Incidente del sistema de tecnología de la información

D. Ejecución y entrega y eventos de gestión de procesos

『Respuesta correcta』B

『Análisis de respuesta』Esta pregunta examina la definición de daño a activos físicos. Los daños a los activos físicos se refieren a eventos de pérdida en los que los activos físicos se pierden o se destruyen debido a desastres naturales u otros eventos (como ataques terroristas).

Pregunta de ejemplo Los siguientes son riesgos país ( ).

A. Riesgo de transferencia B. Riesgo soberano

C. Riesgo de contagio D. Riesgo microeconómico

E. Riesgo político

 Respuesta correcta 』ABCE

『Análisis de respuestas』Esta pregunta examina el riesgo país. Los principales tipos de riesgo país incluyen siete categorías: riesgo de transferencia, riesgo soberano, riesgo de contagio, riesgo cambiario, riesgo macroeconómico, riesgo político y riesgo país indirecto.

La pregunta de ejemplo ( ) se refiere al riesgo de que el prestatario o deudor no pueda obtener las divisas requeridas para pagar sus deudas en el extranjero debido a reservas internas de divisas o controles cambiarios insuficientes.

A. Riesgo de transferencia B. Riesgo soberano

C. Riesgo de contagio D. Riesgo cambiario

『Respuesta correcta』A

 Respuesta análisis: Esta pregunta examina la definición de riesgo de transferencia. El riesgo de transferencia se refiere al riesgo de que un prestatario o deudor no pueda obtener las divisas necesarias para pagar sus deudas en el extranjero debido a reservas nacionales de divisas o controles cambiarios insuficientes.

La pregunta de ejemplo ( ) se refiere a la posibilidad de que un gobierno extranjero no pueda o se niegue a pagar sus deudas directas o indirectas en moneda extranjera.

A. Riesgo de transferencia B. Riesgo soberano

C. Riesgo de contagio D. Riesgo cambiario

『Respuesta correcta』B

 Respuesta Análisis: Esta pregunta examina la definición de riesgo soberano. El riesgo soberano se refiere a la posibilidad de que un gobierno extranjero no pueda o se niegue a pagar su deuda directa o indirecta en moneda extranjera.

La pregunta de ejemplo ( ) se refiere al riesgo de que las condiciones adversas en un determinado país conduzcan a rebajas o endurecimiento del crédito en otros países de la región, incluso si estos países no han experimentado estas condiciones adversas y su propio crédito. las condiciones no se han deteriorado.

A. Riesgo de transferencia B. Riesgo soberano

C. Riesgo de contagio D. Riesgo cambiario

『Respuesta correcta』C

 Respuesta análisis: Esta pregunta examina la definición de riesgo de infección. El riesgo de contagio se refiere al riesgo de que las condiciones adversas en un país conduzcan a rebajas de calificación o endurecimiento del crédito en otros países de la región, incluso si estas condiciones adversas no han ocurrido y sus propias condiciones crediticias no se han deteriorado.

La pregunta de ejemplo ( ) se refiere al riesgo de que, debido a cambios adversos en el tipo de cambio o depreciación de la moneda, la moneda nacional o el flujo de efectivo en poder del deudor sea insuficiente para pagar su deuda en moneda extranjera.

A. Riesgo de transferencia B. Riesgo soberano

C. Riesgo de contagio D. Riesgo cambiario

『Respuesta correcta』D

 Respuesta análisis: Esta pregunta examina la definición de riesgo cambiario. El riesgo cambiario se refiere al riesgo de que, debido a cambios adversos en el tipo de cambio o a la depreciación de la moneda, la moneda nacional o el flujo de efectivo en poder del deudor sean insuficientes para pagar su deuda en moneda extranjera.

Pregunta de ejemplo Los siguientes son objetivos regulatorios específicos propuestos por la Comisión Reguladora Bancaria de China ( ).

A. Proteger los intereses de los depositantes y consumidores financieros mediante una supervisión prudente y eficaz

B. Mejorar la confianza del mercado mediante una supervisión prudente y eficaz

C. Promover la mejora de las ganancias de la industria bancaria a través de una supervisión prudente y efectiva

D. Mejorar la comprensión del público sobre las finanzas modernas a través de la promoción y educación de conocimientos financieros relevantes y la divulgación de información relevante

E. Esfuerzos para reducir los delitos financieros y mantener la estabilidad financiera

『Respuesta correcta』ABDE

『Análisis de respuesta』Esta pregunta examina los cuatro objetivos regulatorios específicos de la Comisión Reguladora Bancaria de China. Los objetivos regulatorios específicos propuestos por la Comisión Reguladora Bancaria de China son: (1) proteger los intereses de los depositantes y consumidores financieros mediante una supervisión prudente y eficaz (2) mejorar la confianza del mercado mediante una supervisión prudente y eficaz; conocimiento financiero. Promover el trabajo educativo y divulgar información relevante para mejorar la comprensión del público sobre las finanzas modernas (4) Esfuerzos para reducir los delitos financieros y mantener la estabilidad financiera.

Ejemplo: Los principios básicos que las agencias reguladoras bancarias deben seguir al implementar la supervisión y gestión de la industria bancaria incluyen ( ).

A. Conforme a la ley B. Abierto

C. Regular D. Integral

E. Eficiencia

"Respuesta correcta" ABCE

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『Análisis de respuestas』Esta pregunta pone a prueba la supervisión bancaria.

Los organismos reguladores bancarios respetarán los cuatro principios básicos de legalidad, apertura, equidad y eficiencia al realizar la supervisión y gestión de la industria bancaria.

Pregunta de ejemplo En los principios básicos de la supervisión bancaria, ( ) significa que el establecimiento y ejercicio de poderes de supervisión debe estar de acuerdo con las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos.

A. Principio de legalidad B. Principio de apertura

C. Principio de justicia D. Principio de eficiencia

『Respuesta correcta』A

 Análisis de respuestas Esta pregunta examina la supervisión bancaria. El principio de legalidad significa que el establecimiento y ejercicio de poderes de supervisión debe basarse en las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos.

Pregunta de ejemplo Entre los principios básicos de la supervisión bancaria, ( ) significa que las actividades de supervisión deben tener la transparencia adecuada, excepto aquellas que requieren confidencialidad según la ley.

A. Principio de legalidad B. Principio de apertura

C. Principio de justicia D. Principio de eficiencia

『Respuesta correcta』B

 Análisis de respuestas Esta pregunta examina la supervisión bancaria. El principio de apertura significa que las actividades regulatorias deben ser adecuadamente transparentes, excepto aquellas que deben mantenerse confidenciales por ley.

Pregunta de ejemplo En los principios básicos de la supervisión bancaria, ( ) significa que los participantes en el mercado bancario tienen el mismo estatus legal, y la Comisión Reguladora Bancaria de China debe tratar a todos los participantes por igual al realizar actividades de supervisión.

A. Principio de legalidad B. Principio de apertura

C. Principio de justicia D. Principio de eficiencia

『Respuesta correcta』C

 Análisis de respuestas Esta pregunta examina la supervisión bancaria. El principio de equidad significa que los participantes en el mercado bancario tienen el mismo estatus legal, y la CBRC debe tratar a todos los participantes por igual al realizar actividades de supervisión.

El análisis de activos líquidos de alta calidad en el ejemplo incluye dos aspectos: ( ) y análisis del monto total.

A. Análisis estructural B. Análisis de ingresos

C. Análisis de cantidades D. Análisis de reciclaje

『Respuesta correcta』A

 Respuesta análisis Esta pregunta examina la medición del riesgo de liquidez a corto plazo. El análisis de activos líquidos de alta calidad incluye dos aspectos: análisis estructural y análisis de volumen total.

Pregunta de ejemplo En el análisis de activos líquidos de alta calidad, el análisis de la composición de los activos líquidos de alta calidad de un banco y su proporción con respecto a los activos totales es ( ).

A. Análisis del importe total

B. Análisis estructural

C. Análisis de la deuda

D. Análisis de los préstamos

 『Respuesta correcta』B

『Análisis de respuesta』Esta pregunta pone a prueba la medición del riesgo de liquidez a corto plazo. Análisis estructural: analiza la composición de los activos líquidos de alta calidad del banco y su proporción en los activos totales, y juzga la racionalidad y confiabilidad de la composición de los activos líquidos de alta calidad del banco.

Los indicadores de liquidez de mediano y largo plazo del banco de ejemplo se centran en ( ).

A. Pasivos estables B. Activos corrientes

C. Activos no corrientes D. Excedente de liquidez

E. Pasivos inestables

『Respuesta correcta』AC

『Análisis de respuesta』Esta pregunta pone a prueba el análisis estructural de mediano y largo plazo. Desde la perspectiva de activos y pasivos, los indicadores de liquidez a mediano y largo plazo se centran en pasivos estables y activos ilíquidos.

Pregunta de ejemplo ¿Cuál de los siguientes no es un indicador utilizado para medir el riesgo de liquidez de los bancos a mediano y largo plazo ( ).

A. Ratio préstamo-depósito B. Análisis de desfase de plazos

C. Ratio de liquidez D. Ratio de financiación estable neta

『Respuesta correcta』C

p>

『Análisis de respuestas』Esta pregunta pone a prueba el análisis estructural a mediano y largo plazo. El índice de liquidez es un indicador del riesgo de liquidez a corto plazo de un banco.

Ejemplo: la relación préstamo-depósito de un banco comercial no debe ser superior a ( ).

A.25%

B.50%

C.75%

D.85%

『Respuesta correcta』C

『Análisis de respuesta』Esta pregunta pone a prueba el análisis estructural a mediano y largo plazo. La relación préstamo-depósito de los bancos comerciales no debe ser superior al 75%.

La pregunta de ejemplo es sobre el análisis del desfase del período del contrato. La descripción correcta es ( ).

A. Cuanto mayor sea el grado de descalce de vencimientos, menor será el riesgo potencial de liquidez

B. La estructura vertical de la tabla de descalce de vencimientos del contrato son todas las partidas de activos y pasivos, y la estructura horizontal de la tabla La estructura es de diferentes períodos de tiempo, y cada celda representa el monto de vencimiento de un determinado producto en ese período

C. En la tabla de desfase de plazos del contrato, la entrada de capital del lado del activo menos la salida de capital del lado del pasivo es mayor que el límite de desfase de vencimientos del banco dentro de un período específico

D En la tabla de desfase de vencimientos del contrato, cuando los activos vencen y el exceso de pasivos vencen, habrá una salida de fondos del contrato. Cuando no hay refinanciaciones ni nuevos negocios, los bancos tienen fondos excedentes para préstamos e inversiones

『Respuesta correcta』B

『Análisis de respuestas』Esta pregunta pone a prueba las estructuras de mediano y largo plazo. análisis. A. Cuanto mayor sea el grado de descalce de vencimientos, mayor será el riesgo potencial de liquidez; C. La entrada de capital del lado de los activos menos la salida de capital del lado de los pasivos es igual al límite de descalce de vencimientos del banco dentro de un período de tiempo específico; Cuando los activos vencen, hay exceso de pasivos. Al vencimiento, hay una entrada de fondos del contrato, y cuando no hay refinanciación ni nuevos negocios, el banco tiene fondos restantes para préstamos e inversiones.

Las deficiencias del ejemplo de análisis de discrepancia de plazos incluyen ( ).

A. Supongamos que los activos y pasivos no pueden ampliarse después del vencimiento

B. Sólo se pueden considerar nuevos negocios después de que los activos venzan

C. No hay préstamos de capacidad del banco para evaluar

D. No se puede evaluar la capacidad de inversión del banco

E. No se puede estimar la relación préstamo-depósito del banco

『Respuesta correcta』AC

『Análisis de respuestas』Esta pregunta pone a prueba el análisis estructural a mediano y largo plazo. Una deficiencia del análisis de descalce de vencimientos es que supone que los activos y pasivos no pueden renovarse después del vencimiento y que no hay nuevos negocios. Otra desventaja es que no proporciona una evaluación de la capacidad de endeudamiento de un banco.

Ejemplo: Cuando se utilizan indicadores clave de seguimiento de riesgos para el seguimiento, los principios que debe cumplir un sistema de indicadores clave de riesgos bien diseñado incluyen ( ).

A. Holisticidad

B. Importancia

C. Sensibilidad

D. Previsión

E.

『Respuesta correcta』ABCE

『Análisis de respuesta』Esta pregunta examina los principios del sistema de indicadores clave de riesgo. Un sistema de indicadores clave de riesgos bien diseñado debe cumplir con los requisitos de integridad, importancia, sensibilidad, confiabilidad y eficacia.

La pregunta de ejemplo ( ) se refiere al método que utiliza el banco para analizar posibles eventos importantes de riesgo operativo en su negocio, evaluar la probabilidad y el impacto del evento y tomar las medidas de control correspondientes.

A. Análisis de escenarios

B. Control de riesgos

C. Autoevaluación

D. Seguimiento de indicadores de riesgos

 『Respuesta correcta』A

『Análisis de respuesta』Esta pregunta pone a prueba la definición de análisis de situación. El análisis de escenarios se refiere al método mediante el cual los bancos analizan posibles eventos importantes de riesgo operativo en sus negocios, evalúan la probabilidad y el impacto de los eventos y toman las medidas de control correspondientes.

Ejemplo: Al gestionar riesgos operativos, los principios que debe cumplir el análisis de escenarios incluyen ( ).

A. Integralidad

B. Mirada al futuro

C. Estaticidad

D. Objetividad

E .Dinámica

『Respuesta correcta』ABDE

『Análisis de respuestas』Esta pregunta examina las herramientas de gestión del riesgo operativo. El análisis de escenarios debe, en primer lugar, ser integral, en segundo lugar, mirar hacia el futuro, en tercer lugar, ser objetivo y, en cuarto lugar, ser dinámico.