¿Cálculo del precio de liquidación IF1005?

El precio de liquidación del día se refiere al precio promedio ponderado de la transacción de un determinado contrato de futuros en la última hora en función del volumen de negociación. Los resultados del cálculo se redondean a un decimal.

Si la transacción se interrumpe en la última hora debido a una falla del sistema u otras razones, la hora completa adelantada después de deducir el tiempo de interrupción se considerará como la última hora.

Si no hay ninguna transacción en la última hora del contrato, el precio de la transacción en la hora anterior será el precio de liquidación del día en función del precio medio ponderado del volumen de transacciones. Si todavía no hay ninguna transacción durante este período, se adelantará una hora. Etcétera. Si la última transacción del día del contrato tiene lugar menos de una hora antes de la hora de apertura, se utilizará como precio de liquidación del día el precio medio ponderado del volumen de negociación de todo el día.

Si no hay ninguna transacción en el contrato ese día, la fórmula de cálculo del precio de liquidación de ese día es: el precio de liquidación de ese día = el precio de liquidación del día de negociación anterior del contrato + el precio de liquidación el mismo día en el contrato de referencia - el precio de liquidación en el día de negociación anterior del contrato de referencia, donde, El contrato de referencia es el contrato más cercano al mes de entrega que tiene transacciones en ese día. Si el contrato es un contrato de nueva cotización, su precio base de cotización será el precio de liquidación del día de negociación anterior. Si el contrato de referencia es un contrato de entrega el mismo día, el precio de liquidación de entrega será el precio de liquidación del contrato de referencia de ese día. Si el precio de liquidación del día calculado según esta fórmula excede el precio límite del contrato, el precio del precio límite del día se utilizará como precio de liquidación del día.

Si el precio de liquidación del día no se puede determinar utilizando los métodos anteriores o el precio de liquidación calculado no es obviamente razonable, la bolsa tiene derecho a determinar el precio de liquidación del día.

El precio de liquidación de entrega de los futuros sobre índices bursátiles es el precio medio aritmético del índice subyacente en las últimas 2 horas del último día de negociación. Los resultados del cálculo se redondean a dos decimales.

La bolsa tiene derecho a ajustar el precio de entrega y liquidación de los futuros sobre índices bursátiles en función de las condiciones del mercado.