¿Cuánta pérdida se necesita para cerrar una posición de futuros?
Quizás todo el mundo ya conozca el concepto básico de cerrar una posición. Este es un punto de conocimiento muy importante para las personas que entran en el mercado de valores, pero ¿sabes cuánta pérdida en futuros resultará al cerrar una posición? A continuación se muestra cuánto cerrará la posición la pérdida de futuros provocada por el editor. Espero que esto ayude.
¿A cuánto ascenderá la pérdida de futuros al cerrar la posición?
El ratio de margen para posiciones largas y cortas en futuros sobre índices bursátiles SSE 50 es 10, y el de CSI 500 es 15. Si los inversores compran futuros del índice bursátil 50 de Shanghai, el margen inferior a 10 se liquidará.
La liquidación forzosa de posiciones requiere las siguientes condiciones:
Primero, el margen comercial del cliente es insuficiente, lo que ha excedido el resultado final del control de riesgos, y el mercado continúa desarrollándose de manera desfavorable. dirección para el puesto. Esta es la premisa básica para que las empresas de futuros implementen la liquidación forzosa para proteger sus propios intereses y evitar la expansión de las pérdidas.
El segundo es cumplir correctamente con la obligación de notificar las llamadas de margen, que es un procedimiento necesario para que las empresas de futuros implementen la liquidación forzosa.
En tercer lugar, el tiempo y la cantidad de llamadas de margen deben ser razonables.
Al abrir una cuenta, comuníquese con el administrador de la cuenta con anticipación para programar una cita. La tarifa de gestión predeterminada para abrir una cuenta en la plataforma es muy alta. Puede negociar para reducir el depósito de la tarifa de gestión y reducir los costos de transacción.
¿Se descontará todo el dinero por liquidación forzosa?
Hola, hay una pérdida en el comercio de futuros y la liquidación forzosa está relacionada con el saldo del fondo disponible. Cuando el saldo de fondos disponible en la cuenta es menor o igual a 0 yuanes, se activa el sistema de liquidación forzosa. Generalmente, las compañías de futuros notificarán el riesgo y agregarán margen antes de la implementación, y se podrá liberar el saldo sólido. Si no hay ajuste de margen, la posición de la cuenta del cliente se reducirá primero, por lo que la liquidación forzosa no necesariamente deducirá todos los fondos. He aquí un ejemplo:
Supongamos que tengo 654,38 millones de yuanes en mi cuenta y compro un contrato de futuros por 90.000 yuanes. Entonces el saldo de fondos disponible en mi cuenta es de 654,38 millones de yuanes. Si el mercado no se mueve en la misma dirección que mi posición, habrá pérdidas. Cuando la pérdida supere los 654,38 millones de yuanes restantes, se activará la liquidación forzosa. Suponiendo que solo hay un contrato en la posición, cierre la posición directamente. Si tienes dos manos, cerrarás la posición primero.
¿Cuándo se cerrarán automáticamente las pérdidas en futuros?
Cuando se trata de futuros, tenemos que hablar de los riesgos de los futuros. Algunas personas tienen miedo del futuro e incluso hablan de él con desdén. De hecho, muchas personas carecen de una comprensión racional de los futuros y pueden perder todo su dinero o las empresas de futuros liquidan sus posiciones a la fuerza. Incluso si pierde todo su dinero, seguirá debiendo dinero a la empresa de futuros. Por supuesto, estas situaciones extremas han ocurrido antes, pero debemos comprender las razones y comprender completamente las fuentes de los riesgos para poder prevenirlos mejor.
Dado que los futuros son transacciones de margen, que es el llamado mecanismo de apalancamiento, los contratos comerciales no requieren fondos completos. Solo es necesario pagar un cierto margen en el mercado de futuros. Este margen se llama margen. Por ejemplo, si el cobre se vende en 70.000 lotes, un lote es de 5 toneladas y el valor del contrato del otro lote es de 350.000. Operar en una empresa de futuros no requiere 350.000 lotes. Generalmente, el índice de margen multiplicado por aproximadamente 15 es de aproximadamente 50.000 lotes. Entonces, la situación real es que el valor del contrato de 350.000 yuanes se apalanca con un margen de 50.000 yuanes, y las ganancias y pérdidas del contrato de 350.000 yuanes se deducen de los 50.000 yuanes. Si lo gana, se agregará automáticamente a su cuenta de depósito. Si lo pierde, se deducirá de su depósito de 50.000 yuanes. Para 350.000 yuanes, si se trata de una pérdida de 50.000 yuanes (una pérdida de 14), el límite diario del tipo de futuros es 5 (el intercambio hará ajustes temporales según la situación), es decir, si la posición tiene no se ha cerrado durante tres límites diarios consecutivos en la misma dirección, entonces el margen desaparece, es decir, la posición está desgastada.
Sin embargo, esto no sucede en las transacciones reales. Lo que dije anteriormente es una situación teórica. Las empresas y bolsas de futuros son muy estrictas en el control y prevención de riesgos. Si hay un límite diario continuo, la bolsa primero tomará muchas medidas para resolver los riesgos y obligar a los miembros a liquidar sus posiciones. En segundo lugar, las empresas de futuros no permitirán que los clientes sigan operando sin un margen suficiente. Si sólo utiliza un margen de 50.000 para comprar cobre primario en su cuenta de futuros, el mercado se desarrollará ligeramente en una dirección desfavorable y los fondos disponibles serán negativos. Cuando el margen del cliente es insuficiente, la empresa de futuros tiene derecho a cerrar por la fuerza el contrato celebrado por el cliente, y el margen liberado una vez cerrada la posición se utilizará para compensarlo. Por lo tanto, el comercio de futuros no recomienda operaciones de posición completa.