Decisión sobre la Modificación de las “Medidas para la Gestión de los Indicadores de Supervisión de Riesgos de las Sociedades de Futuros”
Con el fin de mejorar aún más la supervisión del capital neto y apoyar el desarrollo innovador de las empresas de futuros, se ha decidido modificar la " "Trial Measures for the Management of Risk Supervision Indicators of Futures Companies" (emitido por la Comisión Reguladora de Valores de China [2007] No. 55) realiza las siguientes modificaciones:
1. Eliminar "Trial" en el título y modificar a "Medidas para la Gestión de los Indicadores de Supervisión de Riesgos de las Sociedades de Futuros".
Dos. Se modifica el artículo 1 para que diga: "Con el fin de fortalecer la supervisión y gestión de las empresas de futuros y promover el control interno, la prevención de riesgos y el desarrollo constante de las empresas de futuros, estas Medidas se formulan de conformidad con el "Reglamento sobre la administración de las operaciones de futuros". ."
III. Añadir un párrafo al artículo 4 como segundo párrafo: "Las empresas de futuros realizarán sin demora pruebas de tensión sobre los indicadores de supervisión de riesgos basándose en los requisitos regulatorios y los cambios del mercado".
4. Se revisa el párrafo 1 del artículo 6 para que diga: : "Los indicadores de supervisión de riesgos de las empresas de futuros incluyen el capital neto de las empresas de futuros, la relación entre el capital neto y las reservas de capital de riesgo de la empresa, la relación entre el capital neto y los activos netos, la relación entre los activos corrientes y los pasivos corrientes, la relación de pasivos. a los activos netos, y la reserva mínima de liquidación Exigir indicadores regulatorios para medir la seguridad financiera de las empresas de futuros."
Añadir un párrafo como segundo párrafo: "Si los distintos negocios y sucursales de una empresa de futuros tienen riesgos que puedan conducir a pérdidas netas de capital, deben seguir ciertos estándares calcular las reservas de capital de riesgo y establecer la relación correspondiente entre las reservas de capital de riesgo y el capital neto para garantizar que todas las reservas de capital de riesgo estén respaldadas por el capital neto correspondiente ”
5. Se modifica el apartado 2 del artículo 18 para quedar como sigue: "La relación entre el capital neto y la reserva de capital de riesgo de la sociedad no será inferior al 100%;"
Suprímase el punto (3). Los números de serie se ajustarán en consecuencia.
6. Suprimir los artículos 19 a 21. Agregue un artículo como Artículo 19: "Las compañías de futuros calcularán la reserva de capital de riesgo de cada negocio y la reserva de capital de riesgo de la compañía de acuerdo con los estándares prescritos por la Comisión Reguladora de Valores de China".
"La El riesgo de cada negocio La reserva de capital se calcula multiplicando la escala del negocio por un determinado ratio (es decir, el coeficiente de riesgo) o según ciertos estándares. La reserva de capital de riesgo de una empresa de futuros se obtiene sumando la reserva de capital de riesgo.
“Los diferentes tipos de empresas de futuros deben multiplicar el coeficiente de cálculo de clasificación correspondiente al último resultado de la evaluación de clasificación por el índice de referencia para calcular las reservas de capital de riesgo”.
Los números de serie posteriores se ajustarán en secuencia.
Siete. El artículo 22 se modifica al artículo 20: “La Comisión Reguladora de Valores de China podrá, de conformidad con los principios de supervisión prudente, en combinación con la situación de desarrollo del mercado y las capacidades de gestión de riesgos de las empresas de futuros, y sobre la base de solicitar opiniones de la industria, ajustar las normas de cálculo y normas de cálculo del capital neto de las empresas de futuros, requisitos mínimos, normas de indicadores de supervisión de riesgos, normas de cálculo de reservas de capital de riesgo, etc.”
8. El artículo 23 se modifica al artículo 21: “La Comisión Reguladora de Valores de China establecerá estándares de alerta temprana para los indicadores de supervisión de riesgos especificados en el artículo 18. Se estipula que los indicadores de supervisión de riesgos no serán inferiores a un determinado estándar, y su alerta temprana Los estándares serán los estándares prescritos del 120%, el indicador de supervisión de riesgos no será superior a un determinado estándar y el estándar de alerta temprana será el 80% del estándar prescrito”.
El artículo 24 se modifica al artículo. 22: “Las empresas de futuros deberán presentar informes de supervisión de riesgos mensuales y anuales: Las empresas de futuros deberán presentar informes mensuales de supervisión de riesgos a la sucursal de la Comisión Reguladora de Valores de China donde esté domiciliada la empresa dentro de los 7 días hábiles posteriores al final de cada mes, y presentar informes de valores y futuros sobre valores dentro de los 4 meses posteriores al final del año. El informe anual de supervisión de riesgos auditado por una firma de contabilidad con calificaciones comerciales relevantes "La oficina enviada por la Comisión Reguladora de Valores de China puede exigir que las empresas de futuros preparen y presenten riesgos. declaraciones de supervisión periódicamente de conformidad con el principio de supervisión prudente. "
10. Se modifica el artículo 26 al artículo 24: "El representante legal, el responsable principal de la operación y administración, el director de riesgos, el responsable financiero, el responsable liquidador y el administrador del sistema de la empresa de futuros. La persona que realiza el informe deberá firmar y confirmar el informe de supervisión de riesgos y garantizar su autenticidad, exactitud e integridad. Si las personas antes mencionadas tuvieran objeciones al contenido del informe de supervisión de riesgos, deberán expresar sus opiniones y fundamentos por escrito y presentarlas en la oficina de la CSRC del lugar del domicilio de la sociedad. ”
El informe deberá ser firmado y confirmado por el representante legal de la empresa de futuros. Una vez que el informe sea revisado y aprobado por el consejo de administración, deberá presentarse o divulgarse a todos los accionistas de la empresa. ”
Doce.
El artículo 29 se modifica al artículo 27: “Si la relación entre el capital neto y las reservas de capital de riesgo cambia en más del 20% con respecto al mes anterior, la empresa de futuros deberá presentar un informe escrito a la oficina de la CSRC en el domicilio de la empresa, explicando la y presentar un informe escrito a todos los directores dentro de los 5 días hábiles.”
Trece. El artículo 30 se modifica al artículo 28: “Si los indicadores de supervisión de riesgos de una empresa de futuros alcanzan el estándar de alerta temprana, la empresa de futuros deberá presentar un informe escrito a la oficina enviada por la Comisión Reguladora de Valores de China en el domicilio de la empresa el mismo día. , detallando los motivos, impacto en la empresa, medidas específicas y plazos para solucionar el problema, y presentar un informe escrito a todos los directivos de la empresa
“Si los indicadores de supervisión de riesgos de la empresa de futuros no cumplen con los requisitos. normas prescritas, la empresa de futuros, además de realizar los procedimientos anteriores, también presentará un informe escrito a todos los directores el mismo día. ”
14. Artículo 32, Párrafo 2, Punto (1) “Emitir una carta de advertencia a la empresa y enviar copia a todos sus accionistas” se modifica al Artículo 32, Párrafo 2, Punto (1) Item: “Emitir carta de preocupación a la empresa y enviar copia a sus principales accionistas. ”
15. El artículo 36 se modifica al artículo 34: “Si una empresa de futuros no realiza las correcciones dentro del plazo o los indicadores de supervisión de riesgos aún no cumplen con los estándares prescritos después de la rectificación, el Regulador de Valores de China La Comisión y sus oficinas despachadas podrán adoptar medidas regulatorias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del "Reglamento para la Administración de la Negociación de Futuros". ”
16. El inciso (1) del artículo 37 se modifica al inciso (1) del artículo 35: “Las declaraciones de supervisión de riesgos incluyen una tabla resumen de los indicadores de supervisión de riesgos de las empresas de futuros y una tabla de cálculo del capital neto. tabla de cálculo del valor de ajuste de activos, tabla de cálculo de reserva de capital de riesgo, tabla de activos separados del cliente, declaración de cambio de capital del cliente, tabla de estado de operaciones comerciales, tabla de estado de gestión de clientes, etc.
Se revisa el artículo 38 al artículo 36: “Estas Medidas entrarán en vigor el 20 de julio de 2003. "
Esta decisión entrará en vigor el 1 de julio de 2065.
Las "Medidas de prueba para la gestión de indicadores de supervisión de riesgos de las empresas de futuros" se revisarán en consecuencia y se volverán a anunciar de conformidad con esta decisión.
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