¿Qué es la teoría de la prueba de causalidad de Granger? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo juzgar el resultado? Principalmente explicaciones de fórmulas y teorías, ¡gracias!

Aunque existen dificultades filosóficas o conceptuales de otro tipo con el concepto de causalidad, la prueba de causalidad de Granger se utiliza generalmente en aplicaciones prácticas. Considerando la forma más simple, la prueba de Granger utiliza el estadístico F para probar si el valor rezagado de Si el efecto es significativo, entonces se dice que X es la "causa de Granger" de Y. Del mismo modo, esto también se puede utilizar para comprobar que Y es la "causa" de X y para comprobar si el valor del rezago de Y afecta a X (se ha tenido en cuenta el impacto del rezago de X sobre el propio X). La prueba consiste en la regresión de Y sobre su propio valor de retraso y el valor de retraso de Y. El valor de retraso se retrocede sobre el valor de retraso de Y, y la prueba F se utiliza para probar el efecto del valor de retraso de Y. Se requieren dos regresiones:

Probar la hipótesis H0X en la primera ecuación: βj=0, para todo j; probar la hipótesis H0Y: αj=0, para todo j en la segunda ecuación. Si el primero no se rechaza, entonces X no es una causa de Granger de Y; si el segundo no se rechaza, entonces Y no es una causa de Granger de X. No existe una manera obvia de determinar la longitud del rezago k. Obviamente, hay cuatro resultados posibles: ni X ni Y son la causa de Granger de la otra parte (ni H0X ni H0Y se rechazan); X e Y son la causa de Granger de la otra parte (tanto H0X como H0Y se rechazan); es la causa de Granger de la Causa Y pero Y no es una causa de Granger de X (H0X se rechaza pero H0Y no lo es Y es una causa de Granger de X pero X no es una causa de Granger de Y (H0X no se rechaza pero H0Y sí); rechazado). Observe que el valor actual de X no aparece en la primera regresión y el valor actual de Y no aparece en la segunda regresión.