?Examen de calificación de banca intermedia 2019 Simulación de gestión de riesgos Pregunta 1

¿Cómo se está preparando para el examen? El equipo de la columna del examen le ha proporcionado la pregunta 1 de la prueba de simulación de gestión de riesgos del examen de calificación bancaria intermedia de 2019. Probémoslo juntos. sin problemas, si desea obtener más información, preste atención a las actualizaciones del sitio web.

Preguntas 1 de la prueba de simulación de gestión de riesgos del examen de calificación de banca intermedia de 2019

1. Preguntas de opción única (***90 preguntas, 45 puntos en total)

1 ( ) se refiere a los datos estadísticos o indicadores utilizados para examinar el estado de riesgo de los bancos comerciales.

A. Desencadenantes de riesgos

B. Indicadores clave de riesgo

C. Informe de riesgos

D. Control de riesgos

2 Los ingresos por ventas de una determinada empresa en 2011 fueron de 1.000 millones de RMB, el margen de beneficio de las ventas netas fue de 14, el capital del propietario a principios de 2011 fue de 3.900 millones de RMB y el capital del propietario a finales de 2011 fue de 4.500 millones de RMB. luego el ingreso liquidativo de la empresa en 2011 La tasa es (　)

A. 4,00

B. 2,11

C. 3,33

D. 3.28

3 Cuando el periodo de tenencia es de 2 días y el nivel de confianza es 98, si el valor en riesgo calculado es US$20.000, indica que la cartera de activos del banco (　)

A. En 2 días hay un 98% de posibilidades de que la ganancia no supere los 20.000 dólares estadounidenses

B. Hay un 98% de posibilidades de que la ganancia en 2 días supere los 20.000 dólares estadounidenses

C. En 2 días hay un 98% de posibilidades de que la pérdida en un día no supere los 20.000 dólares americanos

D. Hay un 98% de posibilidades de que la pérdida en dos días supere los EE.UU. $20,000

4 carteras de activos El riesgo crediticio normalmente debería ser (　) la suma de los riesgos crediticios de los activos individuales.

A. Mayor que

B. Menor que

C. Igual a

D. Irrelevante

5 Bancos comerciales El método más eficaz de gestión de riesgos estratégicos es la planificación estratégica orientada al riesgo y los planes de implementación. En la planificación estratégica orientada al riesgo, el ajuste de la planificación estratégica se basa en el circuito de retroalimentación de ( ) actividades.

A. Selección de soluciones estratégicas y gobierno corporativo

B. Implementación de la estrategia y gestión estratégica de riesgos

C. Monitoreo de riesgos y desempeño operativo

D. Identificación de riesgos y estrategia general

6 La tabla de distribución de probabilidad de la variable aleatoria y es la siguiente: Y14P6040 La varianza de la variable aleatoria y es (　)

A. p>

B. 2.16

C. 4.O6

D. 4.68

7 En el proceso de análisis financiero, los indicadores utilizados para medir las capacidades operativas de la empresa no incluyen (　)

A. Tasa de rotación de inventario

B. Tasa de rotación de cuentas por cobrar

C. Tasa de rotación de activos

D. Relación activo-pasivo

8 El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) recomienda que las empresas utilicen (　) como base para la contabilidad.

A. Valor de revalorización del valor de mercado

B. Valor razonable

C. Valor de la opción

D. Valor nominal

9 El método de análisis de escenarios comúnmente utilizado en los métodos de identificación de riesgos se refiere a (　)

A Enumere los posibles riesgos uno por uno y clasifíquelos según diferentes estándares

B. Utilice diagramas para identificar y analizar diversos comportamientos inapropiados que existían antes de que ocurrieran las pérdidas por riesgo, juzgando y resumiendo qué errores tienen más probabilidades de generar pérdidas por riesgo

C. Simular negocios a través de datos relevantes, curvas, gráficos, etc. El posible estado de desarrollo futuro del banco, identificar factores de riesgo potenciales, predecir el alcance y los resultados de los riesgos y elegir el plan de gestión de riesgos más sólido.

D. Los administradores de riesgos realizan investigaciones e investigaciones reales sobre los activos. de los bancos comerciales analizan datos financieros como hojas de responsabilidad, declaraciones de pérdidas y ganancias, catálogos de propiedades, etc. para descubrir riesgos potenciales

10 Los ingresos por ventas de una empresa en 2009 fueron de 200 millones de yuanes, el costo de ventas fue de 150 millones yuanes y las cuentas por cobrar a principios de 2009 Las cuentas por cobrar son 75 millones de yuanes y las cuentas por cobrar a finales de 2009 son 95 millones de yuanes ¿Cuál de los siguientes índices financieros se calcula correctamente? (　)

A. El margen de beneficio de ventas brutas es 25

B. La tasa de rotación de cuentas por cobrar es 2,11

C. El margen de beneficio de ventas brutas es 75

D Los días de rotación de las cuentas por cobrar son 171 días

11 El Comité de Basilea estipula en el tercer pilar del nuevo acuerdo que la divulgación de los informes de riesgos debe realizarse cada ( ).

A. Medio año

B.Un año

C.Un mes

D.Tres meses

12 Según el modelo de mortalidad, suponiendo que para un préstamo sindicado a 3 años, la tasa de mortalidad marginal cada año desde el año 1 al 3 es 0,17, 0,60 y 0,60, entonces la tasa de mortalidad acumulada en 3 años es (　)

A. 0,17

B. 0,77

C. 1,36

D. 2,32

13 ¿Cómo deberían los bancos comerciales elegir liquidez? ¿Cómo evaluar el riesgo de liquidez? (　)

A. Elija un método y utilícelo de manera consistente

B. Los bancos con altos niveles de gestión de liquidez deben utilizar un método de análisis de brechas de nivel superior. y método de análisis de duración, los bancos con bajo nivel de gestión deben elegir el método más básico de análisis de indicadores de liquidez y el método de análisis de flujo de efectivo

C. Los bancos comerciales pueden utilizar múltiples métodos de evaluación del riesgo de liquidez al mismo tiempo. situación de los bancos comerciales

D. Nada de lo anterior es correcto

14 Los ingresos por ventas de una determinada empresa en 2009 fueron de mil millones de yuanes, el margen de beneficio neto de las ventas fue de l4 y el del propietario. El capital social a principios de 2009 era de 3.900 millones de yuanes, y el capital del propietario a finales de 2009 era de 4.500 millones de yuanes, luego el rendimiento de los activos netos de la empresa en 2009 fue (　)

　A.3,00

　B.3.11

C. 3.33

D. 3.58

15 En el proceso de operación y desarrollo de los bancos comerciales, es Es inevitable cometer ciertos errores. Es necesario manejar correctamente las quejas y críticas. Ayudar a los bancos comerciales a mejorar la calidad y la eficiencia de los productos/servicios financieros.

Respecto a las quejas y críticas a los bancos, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta (　)

A. Resolver problemas superficiales sin entrar en detalles

B. El error ya se cometió y la pérdida Se ha eliminado el daño a la reputación del banco, no importa si se puede recuperar o no.

C. Un manejo correcto ayudará a explorar en profundidad los riesgos potenciales del banco y ayudará a la gestión del riesgo reputacional del banco. p>

D Tratar primero aquellos que son fáciles de resolver, los problemas que no son fáciles de resolver se ignoran

16 La relación entre el riesgo legal y el riesgo operativo es (　)

A. Las razones por las que se produce el riesgo operativo y el riesgo legal son las mismas

B. El riesgo de cumplimiento externo y el riesgo legal son los mismos

C. El riesgo legal y el riesgo operativo son independientes entre sí

D. El riesgo legal es un tipo especial de riesgo operativo

17 Según el modelo de mortalidad, suponiendo que para un préstamo a 5 años, la tasa de mortalidad acumulada en dos años es 6,00 y la tasa de mortalidad marginal en el primer año es 2,50, entonces la tasa de mortalidad marginal implícita en el segundo año es (　)

A. 3,50

B. 3,59

C. 3,69

D. 6,00

18 El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de una empresa en 2011 fue de 200 millones de RMB, el El beneficio neto fue de 120 millones de RMB, la depreciación fue de 20 millones de RMB, la amortización de activos intangibles fue de 10 millones de RMB y el impuesto sobre la renta fue de 30 millones de RMB, por lo que los gastos por intereses de la empresa en 2011 fueron () mil millones de yuanes.

A. 0,1

B. 0,2

C. 0,3

D. 0,4

19 Tasa de interés riesgo Según diferentes fuentes, se puede dividir en riesgo de repreciación, riesgo de curva de rendimiento, riesgo de referencia y (　)

　A. Riesgo de estructura de plazos

　B. Riesgo de opciones

　C. Riesgo de liquidez

D. Riesgo de precios

20 Cuando no hay suficiente liquidez a corto plazo en el mercado financiero, ¿qué forma puede tomar la curva de rendimiento ( )

A. Inclinar hacia la parte superior derecha

B. Inclinar hacia la parte superior izquierda

C. Horizontal

D. Vertical

21Cuando el banco alemán Herstatt se declaró en quiebra en 1974, había recibido pagos de muchas partes del contrato, pero no pudo completar un acuerdo normal con la contraparte. Esto es

　(　)

A. Riesgo de mercado

B. Riesgo operativo

C. Riesgo de liquidez

D. Riesgo de crédito

22El modelo de gestión de riesgo de activos enfatiza que los riesgos más frecuentes de los bancos comerciales provienen de (　)

A. Negocio de activos

B. Negocio de pasivo

C. Negocio de préstamos

D. Negocio de valores

23 La eficiencia operativa de la empresa A ha mejorado Para ampliar su escala de producción, la empresa quiere pedir prestado un préstamo a corto plazo al banco. comprar equipo y ampliar su almacén. La empresa planea utilizar los ingresos del primer año para pagar el préstamo.

Esta aplicación (　)

A. Razonable y puede utilizar las ganancias para pagar el préstamo

B. Razonable y puede generar ingresos por intereses al banco

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C. No es razonable porque los préstamos a corto plazo no se pueden utilizar para inversiones a largo plazo

D. No es razonable porque se incurrirán en nuevos gastos y los márgenes de ganancia disminuirán

24 La siguiente discusión sobre la duración es correcta (　)

A. Cuanto mayor sea el valor absoluto de la brecha de duración, mayor será el riesgo de tasa de interés del banco

B. El valor absoluto de la brecha de duración Cuanto menor sea el valor, mayor será el riesgo de tasa de interés del banco

C. El valor absoluto de la brecha de duración no tiene una relación obvia con el riesgo de tasa de interés

D. El tamaño de la brecha de duración no tiene un impacto significativo en el riesgo de tasa de interés Determinado, se requiere un análisis específico

25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los principios básicos de la supervisión bancaria es incorrecta (　)

A. El principio de apertura significa que las actividades regulatorias deben mantenerse confidenciales, salvo que lo exija la ley. Además, debe haber una transparencia adecuada.

B. El mercado bancario tiene el mismo estatus legal, y la Comisión Reguladora Bancaria de China debe tratar a todos los participantes por igual al realizar actividades regulatorias

p>

C. El principio de equidad debe abarcar dos aspectos, uno es la equidad sustantiva, y el otro es la equidad procesal

D El principio de eficiencia significa que la Comisión Reguladora Bancaria de China debe Apuntar a mejorar la eficiencia general de la industria bancaria

26 Préstamo con mención especial de un banco. El saldo a principios de 2011 era de 400 mil millones de yuanes, de los cuales el monto de los préstamos convertidos en categorías deficientes, dudosas y de pérdidas a finales de 2011 fue de 60 mil millones de yuanes. Durante el período, los préstamos con mención especial disminuyeron en 50 mil millones de yuanes vencidos. hacia la recuperación, entonces la tasa de migración de los préstamos de mención especial es (　)

　A. 12.5

　B. 15.00

C. 17.1

D. 11.3

27 La relación entre el departamento de gestión de riesgos del banco y el comité de gestión de riesgos no incluye (　)

A. Subordinación

B. Independiente

C. Soporte

D. No se puede confundir

28 Al calcular el índice de adecuación de capital, el tratamiento de las prendas Es muy estricto Las garantías reconocidas son aproximadamente. dividido en dos categorías: una son activos en efectivo y la otra son instrumentos financieros de alta calidad. Las siguientes son la segunda categoría de garantías (　)

A.

B. Oro

C. Efectivo en moneda nacional y extranjera

D. Certificados de depósito bancario

　29 El swap de tasas de interés es un conjunto de flujos de fondos intercambiados entre dos contrapartes, (　)

　A. Implica el intercambio de principal y el intercambio de métodos de pago de intereses

　B. Implica el intercambio de principal, pero no implica el intercambio de métodos de pago de intereses

C. No implica el intercambio de principal, pero sí implica el intercambio de métodos de pago de intereses

D. No implica el intercambio de principal, ni ¿Implica el intercambio de métodos de pago de intereses?

30. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las calificaciones crediticias de los clientes es incorrecta? (　)

A. >

B. El objetivo de la evaluación es el riesgo de incumplimiento del cliente

C El resultado de la evaluación es la calificación crediticia y la probabilidad de incumplimiento

D. deuda específica después del incumplimiento del cliente

　31 Según la clasificación de riesgo de los bancos comerciales por el Comité de Basilea, el riesgo político pertenece a (　)

　A. Riesgo operativo

　B. Riesgo estratégico

　C . Riesgo país

D. Riesgo de crédito

32 Al realizar la gestión de límites para clientes individuales, la clave

Necesidad de calcular el ( ) del cliente

A. Asequibilidad máxima de la deuda

B. Asequibilidad mínima de la deuda

C. Asequibilidad promedio de la deuda

D. Asequibilidad de la deuda a largo plazo

33 Supongamos que en el balance simplificado de un banco comercial expresado en valor de mercado, los activos A = 100 mil millones de yuanes, los pasivos L = 80 mil millones de yuanes y la duración de los activos es DA =5 años, y la duración de la responsabilidad es DL=4 años. Según el método de análisis de duración, si la tasa de interés anual aumenta de 5 a 5,5, el impacto de los cambios en las tasas de interés en el valor de los activos de los bancos comerciales AVA es de (　) mil millones.

A. 23,81

B.-23,81

C.25

D.-25

34 La "Ley de Bancos Comerciales" de mi país estipula que la relación entre el saldo de préstamos de un banco comercial y su saldo de depósitos no excederá (　), y la relación entre su saldo de activos corrientes y su saldo de pasivos corrientes no será inferior a (　)

A. 75, 25

B. 75, 15:

C. 50, l5

D. 50, 25

35 Un banco comercial El cambio en el valor razonable de un determinado bono disponible para la venta comprado a principios de año se incluye en el patrimonio del propietario. Si el valor razonable de los bonos disponibles para la venta aumenta en 12 millones de yuanes ese año, al calcular el índice de adecuación de capital al final del año, la cantidad máxima de los bonos que se pueden incluir en el capital complementario es () millones yuan.

A. O

B. 300

C. 600

D. 120

36 Lo siguiente son sobre La afirmación incorrecta sobre la exposición al riesgo país es (　)

A. La exposición al riesgo crediticio del país se refiere a contrapartes con residencia fija en un determinado país (incluidas las subsidiarias ubicadas en ese país sin garantías de instituciones extranjeras). exposición al riesgo de crédito de la empresa), así como la exposición al riesgo de crédito de la filial en el extranjero de la contraparte del país

B. El riesgo de transferencia transfronteriza surge cuando una sucursal de un banco comercial en un país realiza una transacción. transacción con una contraparte en otro país. Actividades comerciales de crédito

C. Transferencia de riesgo Como componente del riesgo crediticio, Ting cree que cuando un deudor con solvencia y voluntad de pagar sus deudas no puede obtener libremente divisas debido a bajo el control del gobierno o de las autoridades reguladoras, o no puede El riesgo de no poder pagar las deudas a tiempo debido a la transferencia de activos al extranjero

D. Apoyo crediticio proporcionado por la oficina central de un banco comercial a sus las sucursales en el extranjero no están incluidas en la exposición al riesgo país

37 Interacción de divisas La diferencia entre transacciones de swap y transacciones de swap de tasas de interés es (　)

A. Los swaps de divisas requieren el intercambio de principal al comienzo del período, pero no es necesario intercambiar el capital al final del período

B. Swaps de divisas El intercambio aclara el método de pago de la tasa de interés, pero no se puede determinar el tipo de cambio

C. El swap de divisas requiere el intercambio de principal al principio y al final del período

D. El swap de divisas requiere el intercambio de principal al final del período, pero no hay necesidad de intercambiar moneda principal al comienzo del período

38 Los ingresos por ventas de la compañía en 2011 fueron de 100 millones de yuanes, el costo de ventas fue de 80 millones de yuanes, el inventario inicial en 2011 fue de 4,5 millones de yuanes y el inventario final en 2011 fue de 5,5 millones de yuanes Diez mil yuanes,

Entonces los días de rotación de inventario de la empresa en 2011 son (　)

　A. 19,8

　B. 18,0

　C. 16.0

D. 22.5

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39 Supongamos que el mercado de valores puede tener 5 situaciones después de un año. La probabilidad de cada situación es La tasa de rendimiento es como se muestra en la siguiente tabla:

La tasa de rendimiento esperada de invertir en el mercado de valores un año después es (　)

　A 18.25

　B. 27.25

C. 11.25

D. 11.75

40 La premisa de que los bancos comerciales realicen actividades estratégicas. La gestión de riesgos consiste en aceptar los supuestos básicos de la gestión estratégica. Los siguientes supuestos incorrectos son (　)

A. Predecir con precisión eventos de riesgo futuros

B. y pérdidas

C. Si los riesgos futuros se gestionan y utilizan eficazmente, los riesgos pueden transformarse en oportunidades de desarrollo

D. Los riesgos son inevitables

41 ¿Cuál de ellos? lo siguiente no pertenece al proceso comercial de transacciones de capital (　)

A. Negociación de front-office

B. Proceso de crédito de middle-office

C. Middle-office -gestión de riesgos de oficina

D. Compensación de back-office

42 Supongamos que la pérdida en caso de incumplimiento (LGD) es 8.

Las estimaciones de los bancos comerciales (EL) son 10, luego, según el "Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea", el requisito de capital para la exposición al riesgo de incumplimiento

　K) es (　)

　A.18

B. 0

C. -2

D. 2

43 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el contenido de la crisis reputacional? la gestión es correcta (　)

A. Desarrollar un plan de gestión de crisis es uno de los contenidos principales de la planificación de la gestión de crisis reputacionales

B. deny"

C. La gestión de crisis de reputación requiere habilidades, experiencia y una planificación integral y detallada de la gestión de crisis con el fin de proporcionar pautas de acción para que los bancos comerciales preserven o incluso mejoren su reputación en situaciones de crisis

D. Crisis Puede que nunca suceda, por lo que la planificación de la gestión de crisis de reputación no crea valor agregado para los bancos comerciales

44 Los bancos comerciales enfrentan los riesgos formulando una serie de sistemas y procedimientos. y métodos (　).

A. Prevención previa, control durante el incidente, supervisión y corrección después del incidente

B. Supervisión y corrección antes del incidente, prevención durante el incidente y control después del incidente

C. Control ex ante, supervisión y corrección en el proceso y prevención ex post

D. Prevención ex ante, supervisión y corrección en el proceso y ex post control

45 Las siguientes afirmaciones sobre los contratos de tipos de interés a plazo son incorrectas Sí (　)

A. >B. El contrato de tipos de interés a plazo es un negocio de activos en el balance

C . El deudor asegura los costes futuros de la deuda mediante la compra de contratos de tipos de interés a plazo y evita los riesgos causados ​​por posibles subidas de tipos de interés<. /p>

D. Los acreedores garantizan los ingresos futuros por inversiones vendiendo contratos de tipos de interés a plazo evitando los riesgos causados ​​por posibles caídas de los tipos de interés

46. activos y pasivos bancarios es incorrecto (　)

A. Cuando las tasas de interés del mercado aumentan, los activos bancarios El valor disminuye

B. Cuando las tasas de interés del mercado aumentan, el valor de los pasivos bancarios aumenta

C. Cuanto mayor sea la duración del activo, mayor será el riesgo de tasa de interés del activo

D. Cuanto mayor sea la duración del pasivo, mayor será el riesgo de tasa de interés del activo responsabilidad

47 Tanto las empresas A como B son clientes de un banco comercial, la calificación crediticia de A es inferior a la de B. En igualdad de condiciones, en este caso, la tasa de interés del préstamo fijada por el banco comercial. A es mayor que la tasa de interés del préstamo establecida para B. Este método de gestión de riesgos pertenece a (　)

A. Compensación de riesgos

B Transferencia de riesgos

C. Diversificación del riesgo

D. Cobertura del riesgo

48. Ninguno de los siguientes elementos puede corregirse mediante el tratamiento del riesgo. El contenido es (　)

A. Corrección del riesgo.

B. Prevención de riesgos

C. Salida del mercado

D. Rescate de riesgos

49 Se recuperará el primer préstamo de 10 millones después de 3 años

5 millones, y el segundo préstamo de 20 millones se recuperará a 36 millones después de 5 años. Entonces, ¿qué préstamo tiene la tasa de interés anual alta? A. Primer golpe

B. Segundo golpe

C. Igual

D. No se puede determinar

50 El riesgo de precio comercial se refiere a el riesgo de pérdidas para los bancos comerciales causadas por cambios adversos en los precios de diversos productos básicos en poder de los bancos comerciales.

Los productos básicos aquí no incluyen (　)

A. Arroz

B. Petróleo

C. Cobre

D. Oro

51Los indicadores que miden el riesgo no incluyen (　)

A. Varianza

B. Duración

C. Convexidad

D. Valor en Riesgo

52 Negocio de agencia de banca comercial no incluye ( )

A. Negocio de agencia de seguros

B. Negocio de agencia de banca comercial

C. Negocio bancario de política de agencia

D. Negocio de futuros de agencia

53(　) se refiere a la capacidad de los bancos comerciales de obtener los fondos necesarios en cualquier momento a un precio más bajo. costo .

A. Liquidez de activos

B. Liquidez de pasivos

C. Liquidez de capital

D. Liquidez de préstamos

> p>

54 Para las pérdidas por riesgo operativo que se han reflejado en los datos de riesgo crediticio de los bancos comerciales, al calcular el capital regulatorio, deben considerarse como (　)

Pérdidas por riesgo operativo

B. Pérdidas por riesgo de crédito

C. Pérdidas por riesgo de mercado

D. Ninguna de las anteriores

55 En las operaciones reales, los bancos comerciales realmente necesidad El método de financiación generalmente elegido al recaudar fondos es (　)

A. Mantener una cantidad considerable de activos líquidos en los activos totales durante mucho tiempo

B. Desmantelamiento interbancario

C. Venta de activos circulantes

D.Financiamiento externo