Los emisores de productos pueden utilizar contratos de futuros negociados en bolsa para cubrir los riesgos de productos estructurados con las mismas opciones subyacentes.

En el punto a, Rho se usa para medir la sensibilidad de los precios de las opciones a los cambios en las tasas de interés; en el punto b, Theta se usa para medir la sensibilidad de los precios de las opciones a los cambios en las fechas de vencimiento; en el punto c, Vega se utiliza para Mide la sensibilidad del precio de la opción a la volatilidad. Cuanto mayor es el valor, más sensible es el precio de la opción a los cambios en la volatilidad. El término D Delta se utiliza para medir el impacto de los cambios en el subyacente. precio del activo sobre el precio teórico de la opción, que puede entenderse como el cambio en el precio del activo subyacente. La sensibilidad se expresa mediante la fórmula: Delta=cambio del precio de la opción 4l/cambio del precio objetivo. Del significado de los indicadores de riesgo anteriores se desprende que los emisores de productos pueden utilizar contratos de futuros in situ para cubrir el riesgo delta de productos estructurados que contengan opciones con el mismo subyacente.