Explicación de los términos de arbitraje de futuros

El arbitraje de futuros se refiere al comportamiento comercial de aprovechar los cambios en las diferencias de precios entre mercados relevantes o contratos relacionados para realizar transacciones en direcciones opuestas en mercados relevantes o contratos relacionados, con la esperanza de beneficiarse de cambios favorables en diferencias de precios.

Si el arbitraje se produce utilizando la diferencia de precios entre el mercado de futuros y el mercado al contado, se denomina arbitraje al contado. Si el arbitraje se produce utilizando la diferencia de precio entre diferentes contratos en el mercado de futuros, se denomina negociación de diferenciales.

Formas de arbitraje

Arbitraje intertemporal

Los especuladores utilizan los cambios en la diferencia de precios entre diferentes períodos de entrega del mismo bien en el mismo mercado para comprar un determinado Mientras se entrega un contrato de futuros en un mes de entrega, la actividad de vender un contrato de futuros similar en otro mes de entrega para obtener ganancias. Su esencia es obtener ganancias utilizando los cambios relativos en la diferencia de precio entre diferentes meses de entrega del mismo contrato de futuros de productos básicos. Esta es la forma de arbitraje más utilizada.

Arbitraje entre mercados

Los especuladores aprovechan la diferencia en los precios de futuros de la misma materia prima en diferentes bolsas para comprar y vender simultáneamente contratos de futuros en dos bolsas para buscar ganancias.

Arbitraje entre materias primas

El llamado arbitraje entre materias primas se refiere al uso de la diferencia en los precios de futuros entre dos materias primas diferentes pero interrelacionadas para el arbitraje, es decir, comprar ( vender) Vender) un contrato de futuros de un determinado producto básico en un determinado mes de entrega, y al mismo tiempo vender (comprar) otro contrato de futuros del mismo mes de entrega y otro producto básico relacionado.