Al realizar pruebas de ruido blanco, ¿por qué solo se necesitan pruebas de correlación de retardo a corto plazo?

Debido a que las series temporales estacionarias tienen correlación a corto plazo, no es necesario calcular todos los coeficientes de autocorrelación.

Las secuencias puramente aleatorias también se denominan secuencias de ruido blanco (WhiteNoiseSeries). Se denominan secuencias de ruido blanco porque la gente descubrió originalmente que la luz blanca tiene esta característica. Es fácil demostrar que la secuencia de ruido blanco debe ser una secuencia estacionaria y es la secuencia estacionaria más simple.

En cuanto a la prueba de ruido blanco, no importa a corto plazo, pero es aún menos probable que importe a largo plazo, porque en el diagrama de autocorrelación, a medida que aumenta el tamaño del paso, el coeficiente de autocorrelación se acerca rápidamente a 0.